سبد خرید 0

وبلاگ

معرفی اندیکاتور های پرکاربرد تحلیل تکنیکال

معرفی اندیکاتور های پرکاربرد

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند.اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

در واقع اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی رسم میشوند و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات OCHL بررسی میشود:

O: قیمت آغاز(Open)،C: قیمت پایان(Close)، H: سقف(High)، L: کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

سه استفاده کلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت میشود:هشدار ، پیش بینی، تایید

یکی از مهم ترین استفاده ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.اندیکاتورها در زمان های خاص بر اساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهند.

یکی دیگر از استفاده های اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت ورودی مناسب است. معمولا اندیکاتورهای کمی هستند که برای پیش بینی قیمت ورودی و در عین حال جهت درست، مناسب معامله گری باشند.

از مهمترین استفاده هایی که از اندیکاتورها می شود در جهت تایید گرفتن تشخیص درست روند یا مسیر است. این روش استفاده از اندیکاتورها معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تحلیل گر بر اساس داده های تکنیکی یا بنیادی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش بینی کرده باشد و از اندیکاتورها یا شاخص برای تایید گرفتن استفاده می کند.

مزایای استفاده از اندیکاتور درتحلیل تکنیکال

  • اندیکاتور باعث می‌شود که تحلیلگر حدالامکان معاملات خود را به صورت رباط انجام دهد.
  • اندیکاتور به تحلیلگر کمک میکند تا روند بازار را تشخیص دهد.
  • اندیکاتور باعث میشود که اشتباه تحلیلگر به طور چشم گیری کاهش یابد.

چهار شاخص اصلی در آموزش اندیکاتور ها بیان می‌شود: روند (Trend)، تکانه (Momentum)، حجم (Volume) و نوسان (Volatility).

 

روند (trend):

برای تشخیص روند بازار از شاخص روند استفاده میکنند.
اندیکاتور های روند نما، نشان می دهند که آیا یک بازار روند دار است یا اینکه بازار رنج است.
اگر بازار دارای روند باشد برای تریدر مشخص می کند که آیا با روند صعودی یا روند نزولی مواجه هستیم. اندیکاتور های روند نما فقط وجود یا عدم وجود روند، جھت روند حاکم، قدرت روند در بازار، سرعت حرکت روند ارز را در بازار مشخص می کند و نمی توانند نقاط مناسب برای ورود و خروج را نشان دهند.
اندیکاتورهای معروف برای نمایش Trend:
میانگین متحرک(Average Moving) ، باندبولینگر(Bands Bollinger) ، اندیکاتور پارابولیک سار (SAR Parabolic)، میانگین متحرک جھت دار (ADI)

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. توجه داشته باشید اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نوسان های قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد :میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت استفاده می‌شوند.

به دلیل اینکه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روند است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجبور خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

اندیکاتور باند بولینگر (Bands Bollinger)

باند بولینگر حرکت قیمت سهام را محاسبه می کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را نمایش می دهد. باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای روند نما است که برای سنجش نوسانات استفاده می شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می دهد. در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.
سه قسمت اصلی این اندیکاتور عبارتند از: میانگین متحرک ساده، باند بالایی و باند پایینی.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

Parabolic SAR اندیکاتوری برای تشخیص روند است همچنین بدست آوردن نقاط کلیدی اتمام یک روند را مشخص میکند.
تا زمانی که نقاط سبز رنگ این اندیکاتور روی هر شمع باشد روند نزولی و مادامی که نقاط سبز رنگ این اندیکاتور زیر هر شمع باشد روند صعودی است. در عین حال هر نقطه سبز رنگ این اندیکاتور می تواند حکم یک حمایت یا مقاومت را در بازار داشته باشد. عبور قیمت هر شمع از نقطه سبز رنگ اندیکاتور به معنی پایان روند جاری و آغاز یک روند خلاف جهت است. این اندیکاتور معمولا برای بازارها یا دوره های رو به جلو کاربرد چندانی ندارد.

تکانه (Momentum):

اندیکاتور ها و شاخص‌های تکانه نشان میدهند که که روند چقدر قوی است و اینکه آیا امکان یک برگشت وجود دارد یا خیر. این اندیکاتورها برای انتخاب کف و سقف قیمت‌ها مفید هستند. اندیکاتورهای تکانه در آموزش اندیکاتور ها، شامل شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI، تصادفی یا استوکاستیک (Stochastic)، شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یا  ADX و ایچیموکو هستند.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

با استفاده از اندیکاتور RSI می توان قدرت روند و میزان بیش خریدی یا بیش فروشی یک سهم را تشخیص داد. در واقع این اندیکاتور مشخص می کند آیا خریدارن قوی تر هستند و یا فروشندگان.معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و ریزش بازار و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خریدو صعود بازار است.

اندیکاتور تصادفی یا استوکاستیک Stochastic:

استوکاستیک وابسته به دامنه است، یعنی همواره بین صفر تا صد قرار دارد. از این جهت، شاخص استوکاستیک برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است. معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار گیرد، خرید بیش از حد و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.این شاحص دارای محدودیت است زیرا گاهی می‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند.اتفاق زمانی اتفاق میافتد که یک سیگنال معاملاتی به واسطه  این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با ریزش و شکست روبرو می‌شود.

در زمانی که بازار پرنوسان است، این مسئله می‌تواند به طور مداوم اتفاق بیافتد. یک راه‌حل برای این مشکل مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر است، به این صورت که سیگنال فقط زمانی در نظر گرفته شود که هم‌راستا با روند قیمت است.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین ADX :

این شاخص میزان قدرت و ضعف سیگنال را نشان میدهد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

گاهی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

اندیکاتور ایچیموکو:

اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو که به آن Ichimoku Cloud Chart گفته می شود، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب میشود که در گروه اندیکاتورهای روند نما قرار گرفته است. از اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال مثل نمودارهای شمعی-ژاپنی برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار استفاده میشود، هرچند یک اندیکاتور است، ولی در واقع می توان گفت نوع پیشرفته ای از نمودار است که وضعیت بازار را در بعدهای مختلف نرا نشان می دهد.تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار میتوانند روند را شناسایی نمایند تا در ادامه به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند.

از کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو میتوان به شناسایی روند سهم، بررسی نقاط حمایت و مقاومت، شناسایی جهت و قدرت روند، به دست آوردن اطلاعات مهم از سهم در کوتاه مدت، سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم، مشخص کردن حد ضرر و شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم اشاره کرد. اندیکاتور ایچیموکو دارای ۵ جزء می باشد، که هر یک از جزای آن به تحلیل تکنیکال و بررسی قسمتی از بازار اشاره خواهد داشت. در حقیقت اندیکاتور ایچیموکو یک نوع نمودار است و نباید به دید یک اندیکاتور به آن نگریست، در عوض بایستی به تحلیل قسمت های گوناگون آن پرداخت و با درکنار هم قراردادن این داده ها به تشخیص و درک بسیار دقیقی از وضعیت کلی بازار می رسید.

حجم (Volume):

دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می‌باشد. اندیکاتورهای حجم بیان می‌کنند که چگونه حجم با گذشت زمان تغییر می‌کند و نشان می دهد چه تعداد سهم با گذشت زمان خرید و فروش می‌شود. این اندیکاتور بسیار مفید است، زیرا زمانی که قیمت تغییر می‌کند، حجم نشان می‌دهد که حرکت چقدر قوی است. حرکت‌های اصطلاحاً گاوی یا صعودی با حجم زیاد به احتمال زیاد نسبت به حرکت‌های کم‌حجم تداوم بیشتری دارند. این اندیکاتورها شامل حجم متعادل (On-Balance Volume)، جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) و اسیلاتور حجم کلینجر (Klinger Volume Oscillator) هستند.

نوسان (Volatility):

اندیکاتورهای نوسان تغییر قیمت در یک دوره معین را نشان می دهند .  بدون وجود نوسان راهی برای درآمدزایی وجود ندارد! هرچه نوسان بیشتر باشد و قیمت تغییر کند کسب سود خواهیم داشت. این اندیکاتورها چیزی در مورد جهت تغییر نمی‌گویند، بلکه فقط دامنه قیمت‌ها را نشان می‌دهند. نوسان کم نشان دهنده حرکت کوچک قیمت و نوسان زیاد نشان دهنده حرکت بزرگ قیمت‌ها است. نوسان زیاد نیز حاکی از بازدهی کم قیمت در بازار است.  اندیکاتور نوسان باند بولینگر (Bollinger Band) یکی از اندیکاتور های این دسته است.

 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

keyboard_arrow_up